NSE பங்குகள் 52-வார உச்சத்தைத் தொட்டாலோ அல்லது 200-நாள் சராசரியைக் கடந்தாலோ அதன் பின் என்ன நடக்கிறது?
2012 முதல் 2026 வரை NSE-இல் ஒவ்வொரு புதிய 52-வார உச்சம், 52-வார தாழ்வு மற்றும் 200-நாள் மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ்ஓவர் குறித்த Flash Finance ஆய்வு, மற்றும் அதே நாளில் சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது அடுத்த 1, 3, 6 மற்றும் 12 மாதங்களில் அந்தப் பங்கு என்ன செய்தது என்பது. வழிமுறை, வரம்புகள் மற்றும் முழு முடிவுகள் அட்டவணை (CSV) கீழே உள்ளன.
முக்கிய கண்டறிதல்கள்
- புதிய 52-வார உச்சம்: அடுத்த 12 மாதங்களில் இந்தப் பங்குகள் அதே தேதியின் சராசரிப் பங்கைவிட 4.4 சதவீதப் புள்ளிகள் அதிகம் செயல்பட்டன (3 மாதங்கள்: +1.8), மேலும் வழக்கமான (இடைநிலை) பங்கை 53% நேரங்களில் விஞ்சின; தற்செயலாகத் தேர்ந்தெடுத்த பங்குக்கு இது 50%. 1,346 பங்குகளில் 7,373 நிகழ்வுகள்.
- புதிய 52-வார தாழ்வு: அடுத்த 12 மாதங்களில் இந்தப் பங்குகள் அதே தேதியின் சராசரிப் பங்கைவிட 5.3 சதவீதப் புள்ளிகள் குறைவாகச் செயல்பட்டன (3 மாதங்கள்: -1.9), மேலும் வழக்கமான (இடைநிலை) பங்கை 46% நேரங்களில் விஞ்சின; தற்செயலாகத் தேர்ந்தெடுத்த பங்குக்கு இது 50%. 1,240 பங்குகளில் 4,361 நிகழ்வுகள்.
- 200-DMA-க்கு மேல் கடந்தது: அடுத்த 12 மாதங்களில் இந்தப் பங்குகள் அதே தேதியில் சராசரிப் பங்கை விட 3.1 சதவீதப் புள்ளிகள் குறைவாகச் செயல்பட்டன (3 மாதங்கள்: -1.0), மேலும் சாதாரண (இடைநிலை) பங்கை 47% நேரங்களில் விஞ்சின; சீரற்ற தேர்வுக்கு 50% மட்டுமே. 16,972 நிகழ்வுகள், 1,453 பங்குகளில்.
- 200-DMA-க்குக் கீழே கடந்தது: அடுத்த 12 மாதங்களில் இந்தப் பங்குகள் அதே தேதியில் சராசரிப் பங்கை விட 3.0 சதவீதப் புள்ளிகள் குறைவாகச் செயல்பட்டன (3 மாதங்கள்: -0.8), மேலும் சாதாரண (இடைநிலை) பங்கை 47% நேரங்களில் விஞ்சின; சீரற்ற தேர்வுக்கு 50% மட்டுமே. 17,629 நிகழ்வுகள், 1,515 பங்குகளில்.
ஒவ்வொரு நிகழ்வும் அதே தேதியில் தகுதியான அனைத்து NSE பங்குகளுடனும் இரண்டு வழிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது: சராசரி பங்குடன் (நிகழ்வு சராசரியாக வருமானத்தைச் சேர்க்கிறதா?) மற்றும் இடைநிலை பங்குடன் (பொதுவான நிகழ்வு எத்தனை முறை வெல்கிறது? சீரற்ற தேர்வு இடைநிலையை 50% நேரம் வெல்லும்). பங்கு வருமானங்கள் ஒருபக்கச் சாய்வுடையவை என்பதால் இரண்டு அளவுகோல்கள் தேவை: 12 மாதங்களில் இந்த மாதிரியில் சராசரி பங்கு 25.21% வருமானம் கொடுத்தது, ஆனால் வழக்கமான பங்கு 6.54%. இவை வரலாற்று சராசரிகள், எந்த ஒரு பங்குக்கும் கணிப்புகள் அல்ல.
அதே நாளின் சராசரி பங்குடன் ஒப்பிடும்போது சராசரி வருமானம், கால அளவு வாரியாக (சதவீதப் புள்ளிகளில்)
புதிய 52-வார உச்சம் 7,373
| கால எல்லை | நிகழ்வுகள் | சராசரி வருமானம் | இடைநிலை | நேர்மறை % | சராசரி vs அதே நாள் சராசரி | இடைநிலை எதிர் அதே நாள் இடைநிலை | இடைநிலைப் பங்கை விஞ்சிய % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 7,373 | +3.0% | +1.5% | 55.5% | +0.9 புள்ளிகள் | +0.8 புள்ளிகள் | 53.3% |
| 3 மாதங்கள் | 7,157 | +8.1% | +4.2% | 58.9% | +1.8 புள்ளிகள் | +1.5 புள்ளிகள் | 53.2% |
| 6 மாதங்கள் | 6,831 | +15.1% | +7.8% | 61.3% | +2.4 புள்ளிகள் | +1.8 புள்ளிகள் | 53.0% |
| 12 மாதங்கள் | 6,519 | +32.2% | +15.8% | 64.2% | +4.4 புள்ளிகள் | +3.1 புள்ளிகள் | 53.3% |
சந்தை நிலையின்படி, 12 மாதங்கள்: பரந்த ஏற்றப் போக்கு சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது +3.6 புள்ளிகள், நடுநிலைப் பங்கை 52.3% நேரம் விஞ்சியது (5,660 நிகழ்வுகள்); பரந்த இறக்கப் போக்கு சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது +9.6 புள்ளிகள், நடுநிலைப் பங்கை 59.8% நேரம் விஞ்சியது (859 நிகழ்வுகள்).
புதிய 52-வார தாழ்வு 4,361
| கால எல்லை | நிகழ்வுகள் | சராசரி வருமானம் | இடைநிலை | நேர்மறை % | சராசரி vs அதே நாள் சராசரி | இடைநிலை எதிர் அதே நாள் இடைநிலை | இடைநிலைப் பங்கை விஞ்சிய % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 4,361 | +0.5% | +0.6% | 52.7% | -0.9 புள்ளிகள் | -0.2 புள்ளிகள் | 49.0% |
| 3 மாதங்கள் | 4,282 | +3.8% | +1.9% | 54.3% | -1.9 புள்ளிகள் | -0.9 புள்ளிகள் | 47.3% |
| 6 மாதங்கள் | 4,172 | +8.4% | +3.8% | 56.4% | -3.3 புள்ளிகள் | -1.8 புள்ளிகள் | 46.5% |
| 12 மாதங்கள் | 3,526 | +19.9% | +7.2% | 56.9% | -5.3 புள்ளிகள் | -3.9 புள்ளிகள் | 45.7% |
சந்தை நிலையின்படி, 12 மாதங்கள்: பரந்த ஏற்றப் போக்கு சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது -9.7 புள்ளிகள், நடுநிலைப் பங்கை 42.4% நேரம் விஞ்சியது (1,216 நிகழ்வுகள்); பரந்த இறக்கப் போக்கு சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது -3.0 புள்ளிகள், நடுநிலைப் பங்கை 47.4% நேரம் விஞ்சியது (2,310 நிகழ்வுகள்).
200-DMA-க்கு மேல் கடந்தது 16,972
| கால எல்லை | நிகழ்வுகள் | சராசரி வருமானம் | இடைநிலை | நேர்மறை % | சராசரி vs அதே நாள் சராசரி | இடைநிலை எதிர் அதே நாள் இடைநிலை | இடைநிலைப் பங்கை விஞ்சிய % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 16,971 | +0.9% | -0.1% | 49.3% | -0.8 புள்ளிகள் | -0.6 புள்ளிகள் | 46.8% |
| 3 மாதங்கள் | 16,552 | +3.5% | +0.3% | 50.7% | -1.0 புள்ளிகள் | -1.0 புள்ளிகள் | 47.0% |
| 6 மாதங்கள் | 15,654 | +7.9% | +1.6% | 52.8% | -1.5 புள்ளிகள் | -1.4 புள்ளிகள் | 47.1% |
| 12 மாதங்கள் | 14,336 | +20.6% | +6.9% | 57.0% | -3.1 புள்ளிகள் | -2.2 புள்ளிகள் | 47.4% |
சந்தை நிலையின்படி, 12 மாதங்கள்: பரந்த ஏற்றப் போக்கு சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது -4.2 புள்ளிகள், நடுநிலைப் பங்கை 46.6% நேரம் விஞ்சியது (9,728 நிகழ்வுகள்); பரந்த இறக்கப் போக்கு சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது -0.6 புள்ளிகள், நடுநிலைப் பங்கை 49.2% நேரம் விஞ்சியது (4,608 நிகழ்வுகள்).
200-DMA-க்குக் கீழே கடந்தது 17,629
| கால எல்லை | நிகழ்வுகள் | சராசரி வருமானம் | இடைநிலை | நேர்மறை % | சராசரி vs அதே நாள் சராசரி | இடைநிலை எதிர் அதே நாள் இடைநிலை | இடைநிலைப் பங்கை விஞ்சிய % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | 17,629 | +0.9% | +0.0% | 50.0% | -0.5 புள்ளிகள் | -0.2 புள்ளிகள் | 48.9% |
| 3 மாதங்கள் | 17,221 | +3.6% | +0.7% | 51.7% | -0.8 புள்ளிகள் | -0.5 புள்ளிகள் | 48.3% |
| 6 மாதங்கள் | 16,530 | +8.0% | +1.8% | 53.1% | -1.3 புள்ளிகள் | -1.0 புள்ளிகள் | 47.9% |
| 12 மாதங்கள் | 14,971 | +19.8% | +6.6% | 56.8% | -3.0 புள்ளிகள் | -2.2 புள்ளிகள் | 47.1% |
சந்தை நிலையின்படி, 12 மாதங்கள்: பரந்த ஏற்றப் போக்கு சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது -4.7 புள்ளிகள், நடுநிலைப் பங்கை 45.9% நேரம் விஞ்சியது (9,628 நிகழ்வுகள்); பரந்த இறக்கப் போக்கு சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது +0.0 புள்ளிகள், நடுநிலைப் பங்கை 49.3% நேரம் விஞ்சியது (5,343 நிகழ்வுகள்).
ஆண்டு வாரியாக: 3-மாத வருமானம் அதே நாளின் சராசரிப் பங்குடன் ஒப்பிடும்போது (சதவீதப் புள்ளிகள்)
| ஆண்டு | புதிய 52-வார உச்சம் | புதிய 52-வார தாழ்வு | 200-DMA-க்கு மேல் கடந்தது | 200-DMA-க்குக் கீழே கடந்தது |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | +3.3 | -1.0 | -2.2 | -1.3 |
| 2013 | +6.0 | -5.3 | -2.6 | -2.2 |
| 2014 | -2.0 | -5.2 | -1.7 | -3.5 |
| 2015 | +3.6 | -0.8 | -1.2 | -0.7 |
| 2016 | +1.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 |
| 2017 | +3.3 | -4.5 | -1.3 | -1.8 |
| 2018 | +1.9 | -1.6 | -1.7 | -1.1 |
| 2019 | +3.9 | -1.6 | -0.8 | -0.6 |
| 2020 | +1.5 | -2.1 | -1.2 | -1.5 |
| 2021 | -0.6 | -6.5 | -2.5 | -2.2 |
| 2022 | +4.2 | -1.3 | +0.5 | -0.0 |
| 2023 | +0.7 | -3.5 | -1.7 | -1.4 |
| 2024 | +0.9 | -1.1 | +0.0 | -0.2 |
| 2025 | +3.3 | -1.1 | -1.5 | -0.5 |
| 2026 | +2.8 | -2.5 | +0.1 | +0.2 |
வழிமுறை
- பங்குத் தொகுப்பு: Flash Finance விலை வரலாற்றில் உள்ள NSE-யில் பட்டியலிடப்பட்ட அனைத்துப் பங்குகளும் (2,839 சின்னங்கள்), தினசரி முடிவு விலைகள்.
- தகுதியான பங்கு-நாள்: குறைந்தபட்சம் ₹10 முடிவு விலை, 20-அமர்வு சராசரி வர்த்தக மதிப்பு குறைந்தபட்சம் ₹1 கோடி, மற்றும் குறைந்தபட்சம் 260 அமர்வுகளின் வரலாறு.
- புதிய 52-வார உச்சம்/தாழ்வு: முந்தைய 250 அமர்வுகளில் ஒவ்வொரு முடிவு விலையையும் விட முடிவு விலை உயர்ந்தால் (கீழே என்றால் தாழ்வாக), முந்தைய 60 அமர்வுகளில் வேறு எந்த இத்தகைய சிக்னலும் இல்லாமல், புதிய உச்சங்களின் தொடர் ஒரு முறை மட்டுமே கணக்கிடப்படும்.
- 200-DMA கிராஸ்ஓவர்: முடிவு விலை அதன் 200-நாள் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜுக்குக் கீழிருந்து சமமாக அல்லது மேலே செல்வது (அல்லது தலைகீழ்), 20 அமர்வுகள் கூல்டவுனுடன்.
- வருமானம்: நிகழ்வு நாளுக்குப் பின் 20, 60, 120 மற்றும் 250 வர்த்தக அமர்வுகளில் முடிவு விலை முதல் முடிவு விலை வரை, செலவுகள் மற்றும் வரிகளுக்கு முன்.
- அளவுகோல்கள்: அதே தேதியில் தகுதியான அனைத்துப் பங்குகளின் சராசரி மற்றும் இடைநிலை எதிர்கால வருமானம் (குறைந்தது 50 பங்குகள்). இவற்றைக் கழிப்பதால் சந்தை முழுவதும் ஏற்படும் ஏற்றங்களும் சரிவுகளும் நீக்கப்பட்டு, நிகழ்வு சேர்ப்பது மட்டுமே எஞ்சும். "இடைநிலைப் பங்கை விஞ்சிய %" என்பதற்குச் சரியாக 50% என்பதே நன்மை இல்லாத மதிப்பு.
- சூழல்: தகுதியான பங்குகளில் பாதிக்கும் மேல் நிகழ்வு நாளில் தங்கள் சொந்த 200-DMA-க்கு மேல் இருந்தபோது "பரந்த ஏற்றப் போக்கு".
வரம்புகள்
- சர்வைவர்ஷிப் பயாஸ். பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் விலை வரலாற்றில் இல்லை; இதனால் முழுமையான வருமானங்கள் அதிகமாகக் காட்டப்படுகின்றன. அதே நாள் ஒப்பீடு அதே தொகுப்பிலிருந்தே எடுக்கப்பட்டதால் இதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்படவில்லை, ஆனால் முழுமையாக விலக்கானதும் அல்ல.
- தரவுத் தவறுகள். ஒரு நாள் நகர்வு ±25%-ஐத் தாண்டும் எந்த காலகட்டமும் விலக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அத்தகைய நகர்வுகள் பெரும்பாலும் சரிசெய்யப்படாத பங்குப் பிரிப்புகள் அல்லது போனஸ்களாகவே இருக்கும். இதனுடன் சில உண்மையான பெரும் சரிவுகளும் நீக்கப்படுகின்றன.
- செலவுகள் இல்லை. தரகு, வரிகள் மற்றும் ஸ்லிப்பேஜ் கழிக்கப்படவில்லை. சிறிய கூடுதல் வருமானங்கள் அவற்றைத் தாண்டி நிலைக்காமல் போகலாம்.
- இவை சராசரிகள், முன்கணிப்புகள் அல்ல. இந்தச் சராசரிகளைச் சுற்றி முடிவுகள் பெரிதும் மாறுபடும். "அதை விஞ்சிய %" நெடுவரிசை, வழக்கமான நிகழ்வு எத்தனை முறை வேலை செய்தது என்பதைக் காட்டுகிறது; சில பெரிய வெற்றியாளர்களால் சராசரி மேலே இழுக்கப்படும்போது, இடைநிலை வழக்கமான நிலையைக் காட்டுகிறது.
தரவும் மறுபயன்பாடும்
முழு முடிவுகள் அட்டவணையைப் பதிவிறக்கு: CSV. இந்தப் பக்கத்தின் இணைப்புடன் இந்தப் புள்ளிவிவரங்களை மேற்கோள் காட்ட நீங்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள். இந்த ஆய்வு Flash Finance codebase-இல் உள்ள research_studies/study_highs_dma.py-இலிருந்து அவ்வப்போது மீண்டும் இயக்கப்படுகிறது.
